Resumen: Los modelos de clasificación transversal a menudo se implementan como si las predicciones puntuales fueran suficientes: el modelo genera puntuaciones y la cartera sigue el orden inducido. En condiciones de no estacionariedad, los líderes pueden fallar durante los cambios de régimen. En el AI Stock Forecaster, un clasificador LightGBM tiene un buen desempeño general en un horizonte de 20 días, sin embargo, la resistencia de 2024 coincide con un repunte temático de la IA y una rotación sectorial que rompe la señal en horizontes más largos y se debilita en 20 días. Esto motiva a tratar el despliegue como dos decisiones: (i) si la estrategia debe negociarse y (ii) cómo controlar el riesgo dentro de las operaciones activas. Adaptamos la Predicción Directa de Incertidumbre Epistémica (DEUP) a la clasificación prediciendo el desplazamiento de rango y definiendo una señal de incertidumbre epistémica en relación con una línea de base de un momento determinado (PIT-safe). Empíricamente, ehat está estructuralmente acoplado con la intensidad de la señal (la correlación media entre ehat y la puntuación absoluta es de aproximadamente 0,6 en 1.865 fechas), por lo que el tamaño de la incertidumbre inversa desapalanca las señales más fuertes y degrada el rendimiento. Para abordar esto, proponemos una política de implementación de dos niveles: una puerta de confianza del régimen a nivel de estrategia G(t) que decide si se comercia (AUROC alrededor de 0,72 en general y 0,75 en FINAL) y un límite epistémico de riesgo de cola a nivel de posición que reduce la exposición solo para las predicciones más inciertas. La política operativa, operar solo cuando G(t) sea al menos 0,2, aplicar un tamaño de volatilidad en fechas activas y limitar la cola epistémica superior, mejora el desempeño ajustado al riesgo en la comparación de políticas de 20 días e indica que DEUP agrega valor principalmente como una protección contra el riesgo de cola en lugar de un denominador de tamaño continuo.
Publicado originalmente en export.arxiv.org el 16 de marzo de 2026.
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